Финтех: одобрение кредиток выросло на 15%, но 90-day просрочка вылезла за риск-аппетит

Ситуация: После смягчения скоринга approval rate по кредиткам вырос с 38% до 44%, выдачи +15%, но early-delinquency (DPD30 на 3-м месяце) вырос с 2.1% до 3.4% — выше лимита риск-аппетита 2.5%.

Рост-команда снизила cutoff PD-модели и подняла стартовые лимиты, чтобы выполнить план по активациям. Риск бьёт тревогу. Нужно разложить, какой именно сдвиг политики дал прирост дефолтов, и найти границу, где рост окупает риск.

Доступные данные

• applications: app_id, user_id, ts, pd_score, decision, approved_limit, requested_limit
• accounts: account_id, user_id, opened_at, credit_limit, segment, channel
• payments: account_id, due_date, paid_date, amount_due, amount_paid, dpd
• policy_changes: change_id, effective_ts, param, old_value, new_value
• revenue: account_id, month, interest_income, fee_income, funding_cost

Задачи

• Сравнить винтажи (vintage) по месяцу выдачи: DPD30@M3 до и после смены политики.
• Декомпозировать прирост дефолта: эффект cutoff PD vs эффект роста лимита (раздельно).
• Построить bad-rate по PD-бакетам и проверить калибровку модели на новом потоке.
• Посчитать risk-adjusted доход на счёт: interest+fee минус ожидаемые потери и funding cost.
• Предложить новую границу cutoff/лимита, удерживающую DPD под 2.5% при максимальном NII.

Все кейсы для подготовки → ← Все кейсы