Финтех: мониторинг аномалий в транзакциях

Ситуация: Нужно построить систему алертов для обнаружения аномалий в транзакционных потоках.

Процессинговый центр, 5M транзакций/день. Нужно детектировать: спайки объёма, рост error rate, необычные паттерны по мерчантам.

Доступные данные

• transactions: tx_id, merchant_id, amount, status (success/declined/error), error_code, timestamp
• merchants: merchant_id, category, avg_daily_volume, onboarding_date
• alerts_history: alert_id, type, severity, detected_at, resolved_at, was_true_positive

Задачи

• Определить baseline метрики: объём, success rate, avg amount по merchant categories.
• Предложить 3-4 метода детекции аномалий (z-score, IQR, rolling comparison).
• Спроектировать систему алертов с приоритизацией (P1/P2/P3).
• Рассчитать SLA на время реагирования и эскалации.

Все кейсы для подготовки → ← Все кейсы